无更-闲聊 (第8/11页)

[999]位置

    计算所有100只股票在该策略下的回测百分比

    将投入本金比例设为从1-20%的变量，依次测试不同投入仓位的回测百分比

    记录存储所有数据为all3

    ===============

    【code模拟】：

    取【code初始】所产生数据all3

    取all3[0]，根据随机数产生未来300天交易价格波动

    按照【code回测】的最优结果，模拟未来300天交易策略和仓位的回测比例

    记录所有数据

    ......

    好了，这些伪代码当然是不能执行。但我们常说计算机语言，不管何种语言，它的实现都是由人来设计，这些所写的伪代码要转化为实际计算机语言也没有想象中那么复杂。

    当然，效果好不好我们另当别论。好比策略的东西，不管任何市场，它都需要是不断调整，而机器决策是重要的环节，但同样也离不开控制者本身对策略进行调整。在【code回测】中，我们描述了一个过程，我们基于过去的历史，让计算机在某个策略和仓位管理中去模拟，如果用这东西在过去买卖，它能不能赚钱。而接着则是在【code模拟】中，我们随机生成了未来的交易价格，又用这个策略和仓位管理套了进去。

    仓位管理，比较有名如凯利公式，而模拟有采用蒙特卡洛模拟来做。手段和方法多重多样，这里我们就不一一细述。

    ok，那么问题来了。我说技术分析的思路是对的，但大部分人cao作并不正确，答案便在这里。

    技术分析源于过往历史，结合各种指标来提升胜率。但我不认为一个普通人通过rou眼观察和划线，最终所做是能比机器做的更好。